金融工程与投资决策分析：金融投资组合策略及金融衍生品量化估值
Discrete-timemodelsforthepricingofoptions
课程安排
课程时间：
-09-11～-11-14
课程形式：
采用ZOOM远程直播式授课
课时安排：6周在线授课+4周在线小组科研+4周论文辅导，教授全程参与为期10周
课程描述
随机投资组合理论(SPT)是RobertFernholz在年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。
课程涉及理论内容包括：金融市场行为理论，随机过程和精算模型在金融中的应用，效用理论，随机优势与投资组合选择，投资风险的度量，均值-方差投资组合理论，单因素模型和多因素模型，资本资产定价模型，有效市场假说，证券价格和利率的随机模型，并估计其参数，期权定价:离散和连续时间的一般框架，布莱克-斯科尔斯分析和数值程序(二项式模型和Cox-Ross-Rubinstein模型)等。
适合人群
对金融工程专业感兴趣的高中生，本科生
修读数学金融、金融工程、商业分析等专业，以及未来希望在资本市场、风险管理、投资银行、各大公司处理商品价格风险及外汇风险等领域从业的学生
具备数学以及金融学基础理论的学生优先
导师介绍
JohannesRuf
伦敦*治经济学院数学终身教授
伦敦*治经济学院金融数学项目主管
年及年伦敦*经学院优秀教师
前伦敦大学学院数学系助理教授，名誉高级研究员，教员雇佣委员会成员，博士学位论文委员会委员
前牛津曼定量金融研究所高级研究员
哥伦比亚大学HowardLevene出色教学奖
逾30家国际学术期刊审稿人
多次作为主讲人受邀到哥伦比亚大学、剑桥大学等知名高校进行学术演讲
首届年度摩根士丹利金融市场卓越奖
项目收获
EI级别学术会议参会证明与论文发表
?超过20所国内高校广泛参与，和全球多个权威非营利性学术组织如IEEE授权的权威国际会议参会证明
?专为青少年科研成果举办的学术会议，项目学员论文会被CPCI/EI检索收录
?前10%的学生将获得SCI检索发表，前30%的学生将获得大会演讲的高含金量学术履历
网申推荐信
?教授授课课时完全符合CollegeBoard对学术课程的要求（36课时），确保满足课时要求的教授推荐信才能在申请中具有有效性和可靠性。教授将在充足课程时间了解学生并提供翔实推荐内容。
成绩单＆学术评估
?成绩单和学术评估是教授对学生在课程中的表现和完成论文情况的客观评价，可以作为有效力的补充材料在网申阶段提交。
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